PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. RDVY is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, RDVY returned 21.09%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-7.02%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between RDVY and CGDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between RDVY and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и CGDV

Секторы
RDVY
CGDV

Финансовые услуги

36.5%
6.8%

Технологии

17.6%
34.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.6%

Промышленность

12.2%
13.2%

Здравоохранение

8.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.5%

Энергетика

1.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
CGDV
6.8%

Технологии

RDVY
17.6%
CGDV
34.1%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
CGDV
10.6%

Промышленность

RDVY
12.2%
CGDV
13.2%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
CGDV
11.5%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
CGDV
5.5%

Энергетика

RDVY
1.4%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
CGDV
2.1%

Сырьевые материалы

RDVY

-

CGDV
2.9%

Недвижимость

RDVY

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

RDVY vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.73

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.75

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.25

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

15.36

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.25

-0.59

Просадки

Сравнение просадок RDVY и CGDV

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-21.82%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.75%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-14.28%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.61%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.06%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и CGDV

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.08%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.15%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.58%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.48%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

15.48%

+5.63%

Сравнение комиссий RDVY и CGDV

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и CGDV

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and CGDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.01%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 21.09% for RDVY. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.91% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор