PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDVI с XISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с XISE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. RDVI is passively managed, while XISE is actively managed. Over the past year, RDVI returned 28.75% vs 6.38% for XISE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for XISE.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и XISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 3.64%.

RDVI

1 день
0.48%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.93%
1 год
28.75%
3 года*
18.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

XISE

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
3.34%
С начала года
3.64%
1 год
6.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и XISE

2026 (YTD)202520242023
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		15.93%17.93%14.56%9.34%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.64%6.42%5.70%2.93%

Correlation

The correlation between RDVI and XISE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between RDVI and XISE shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с AJULXISE с FSEPXISE с LAPR

Доходность на риск

RDVI vs. XISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c XISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVIXISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.20

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.42

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.41

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

19.07

-4.79

RDVI vs. XISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XISE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и XISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и XISE

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и XISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIXISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-6.17%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-1.88%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-0.24%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.34%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и XISE

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIXISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.23%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

2.28%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

2.92%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

4.82%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

4.82%

+12.06%

Сравнение комиссий RDVI и XISE

RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и XISE

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности XISE в 5.93%

ПозицияTTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.65%8.10%8.62%8.45%1.53%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.93%5.81%7.04%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and XISE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.49%) compared to XISE (0.23%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs XISE's -6.17%.

On 1-year performance, RDVI leads with 28.75% vs 6.38% for XISE. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 28.75% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.

RDVI has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 5.93% for XISE.

RDVI is categorized as Derivative Income, while XISE is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.85% for XISE.

XISE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и XISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор