Сравнение RDVI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
RDVI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDVI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.21% | 17.93% | 7.53% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.80% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.80%.
RDVI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 31.89%
- С начала года
- 62.80%
- 6 месяцев
- 61.93%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVI и USOY
RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
RDVI vs. USOY — Ранг доходности на риск
RDVI
USOY
Сравнение RDVI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.82 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.27 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.94 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.53 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.82 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RDVI и USOY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и USOY
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности USOY в 56.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.73% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и USOY
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -17.46% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -14.29% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | 0.00% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.54% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 8.34% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и USOY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) составляет 5.31%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что RDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 12.05% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 18.40% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 25.42% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 22.37% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 22.37% | -5.34% |