PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVI с TCAL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

RDVI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RDVI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDVI и TCAL

2026 (YTD)2025
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.21%16.77%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-1.51%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -1.51%.

RDVI

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.49%
1 год
17.02%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.71%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.98%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий RDVI и TCAL

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

RDVI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.04

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.02

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.05

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

-0.17

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.04

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.00

+1.06

Корреляция

Корреляция между RDVI и TCAL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и TCAL

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности TCAL в 11.62%

TTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.62%8.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и TCAL

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

RDVITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-7.24%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.00%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-4.59%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.62%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.18%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и TCAL

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDVITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.52%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.63%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

11.69%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

11.66%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

11.66%

+5.37%