PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDVI с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RDVI и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.49%
2.82%
RDVI
JPST

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.02%.


RDVI

С начала года

19.55%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPST

С начала года

5.02%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.07%

5 лет (среднегодовая)

2.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RDVIJPST
Коэф-т Шарпа2.1811.47
Коэф-т Сортино3.2028.45
Коэф-т Омега1.406.36
Коэф-т Кальмара4.0661.09
Коэф-т Мартина13.69354.37
Индекс Язвы2.34%0.02%
Дневная вол-ть14.66%0.53%
Макс. просадка-12.56%-3.28%
Текущая просадка-2.21%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDVI и JPST

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
График комиссии RDVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между RDVI и JPST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDVI c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.1811.47
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.2028.45
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.406.36
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.0661.09
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69354.37
RDVI
JPST

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
11.47
RDVI
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и JPST

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности JPST в 5.26%


TTM2023202220212020201920182017
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.99%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и JPST

Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.21%
0
RDVI
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и JPST

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
0.16%
RDVI
JPST