Сравнение RDVI с JPST
RDVI (FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. RDVI is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 19.64%/yr vs 5.08%/yr for JPST. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 2.03%.
RDVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.23%
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $329.51M | $296.86M | $321.69M | |
| $27.03M | $24.31M | $18.96M |
Сравнение доходности по годам RDVI и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.56% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 8.29% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.03% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.07% |
Correlation
The correlation between RDVI and JPST is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between RDVI and JPST shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. JPST — Ранг доходности на риск
RDVI
JPST
Сравнение RDVI c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVI | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.48 | -2.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 26.75 | -23.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 126.45 | -110.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVI и JPST
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -3.28% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -0.15% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -0.30% | -18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.08% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.03% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и JPST
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.13% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 0.39% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 0.52% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 0.58% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 0.93% | +15.89% |
Сравнение комиссий RDVI и JPST
RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и JPST
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности JPST в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.19% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.56% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and JPST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (3.49%) compared to JPST (0.13%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs JPST's -3.28%.
On 3-year performance, RDVI leads with 19.64% vs 5.08% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.64% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.
RDVI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 4.19% for JPST.
RDVI is categorized as Derivative Income, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.18% for JPST.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор