Сравнение RDVI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
RDVI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 9.72% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVI и IVVW
RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
RDVI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
RDVI
IVVW
Сравнение RDVI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.59 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RDVI и IVVW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и IVVW
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и IVVW
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -16.79% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.21% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -2.90% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -1.87% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.88% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и IVVW
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.54% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 6.63% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 15.56% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.10% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.10% | +3.94% |