PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с HRCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с HRCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) are both funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 3 years, RDVI returned 19.39%/yr vs 28.18%/yr for HRCPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for HRCPX.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и HRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у HRCPX с доходностью 9.98%.

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRCPX

1 день
-1.20%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.87%
1 год
31.68%
3 года*
28.18%
5 лет*
16.48%
10 лет*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и HRCPX

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		9.98%23.00%35.17%39.55%-0.31%

Correlation

The correlation between RDVI and HRCPX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between RDVI and HRCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX

Доходность на риск

RDVI vs. HRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c HRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIHRCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.07

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.80

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.41

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

8.98

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. HRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRCPX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и HRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIHRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.60

+0.60

Просадки

Сравнение просадок RDVI и HRCPX

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и HRCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIHRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-56.83%

+38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-13.43%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-23.28%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.58%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-9.16%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.60%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и HRCPX

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеют волатильность 3.72% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIHRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.87%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.69%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.63%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

21.43%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.20%

-4.29%

Сравнение комиссий RDVI и HRCPX

RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HRCPX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и HRCPX

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности HRCPX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.74%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and HRCPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRCPX has higher volatility (3.87%) compared to RDVI (3.72%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs HRCPX's -56.83%.

HRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и HRCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор