PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с GMAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. RDVI is passively managed, while GMAR is actively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 18.01%/yr vs 12.07%/yr for GMAR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у GMAR с доходностью 7.34%.

RDVI

1 день
-1.78%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.53%
3 года*
18.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.34%
6 месяцев
8.09%
1 год
14.73%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и GMAR

2026 (YTD)202520242023
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.72%17.93%14.56%20.13%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		7.34%9.29%12.14%11.95%

Correlation

The correlation between RDVI and GMAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.68

The correlation between RDVI and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и GMAR

Секторы
RDVI
GMAR

Финансовые услуги

36.5%
11.9%

Технологии

17.6%
36.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Промышленность

12.2%
8.1%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

RDVI
36.5%
GMAR
11.9%

Технологии

RDVI
17.6%
GMAR
36.2%

Потребительский циклический сектор

RDVI
12.2%
GMAR
10.1%

Промышленность

RDVI
12.2%
GMAR
8.1%

Здравоохранение

RDVI
8.1%
GMAR
8.4%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.4%
GMAR
10.9%

Потребительский защитный сектор

RDVI
4.1%
GMAR
4.9%

Энергетика

RDVI
1.4%
GMAR
3.5%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
GMAR
2.3%

Сырьевые материалы

RDVI

-

GMAR
1.8%

Недвижимость

RDVI

-

GMAR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

RDVI vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.74

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
6.11

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.95

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

8.25

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

56.64

-44.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.74

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.88

-0.71

Просадки

Сравнение просадок RDVI и GMAR

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-9.11%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-1.79%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-9.11%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.67%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-0.54%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.26%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и GMAR

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

0.92%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

3.07%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

3.97%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

6.84%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

6.84%

+10.08%

Сравнение комиссий RDVI и GMAR

RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и GMAR

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.99%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and GMAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (4.04%) compared to GMAR (0.92%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, RDVI leads with 18.01% vs 12.07% for GMAR. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.01% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

RDVI has the higher dividend yield at 7.99%, compared with 0.00% for GMAR.

RDVI is categorized as Derivative Income, while GMAR is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор