Сравнение RDTY с YCS
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). RDTY is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, RDTY returned 26.30% vs 31.27% for YCS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RDTY charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.
RDTY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам RDTY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 17.09% | 10.93% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 17.55% |
Correlation
The correlation between RDTY and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between RDTY and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. YCS — Ранг доходности на риск
RDTY
YCS
Сравнение RDTY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.78 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 11.93 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTY и YCS
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -49.56% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -8.30% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.14% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -19.87% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.65% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и YCS
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.25% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.19% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 16.93% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.10% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.82% | +3.24% |
Сравнение комиссий RDTY и YCS
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и YCS
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.29% | 36.75% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTY has higher volatility (5.80%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs 26.30% for RDTY. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs 26.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
RDTY has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 0.00% for YCS.
RDTY is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор