Сравнение RDTY с YBIT
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 25.49% vs -36.59% for YBIT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
RDTY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.72% | 10.73% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | 1.45% |
Correlation
The correlation between RDTY and YBIT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between RDTY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
RDTY
YBIT
Сравнение RDTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.81 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.47 | +10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -1.02 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.38 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и YBIT
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -45.54% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -45.54% | +36.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -44.78% | +44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -15.17% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 24.85% | -22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 5.92%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.61% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 28.76% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 36.16% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 38.65% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 38.65% | -16.60% |
Сравнение комиссий RDTY и YBIT
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и YBIT
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.97%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.97% | 36.75% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and YBIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to RDTY (5.92%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, RDTY leads with 25.49% vs -36.59% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 25.49% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 43.97% for RDTY.
RDTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for YBIT.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор