Сравнение RDTY с YBIT
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 24.88% vs -41.27% for YBIT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
RDTY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 19.90% | 10.93% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | 0.23% |
Correlation
The correlation between RDTY and YBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between RDTY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
RDTY
YBIT
Сравнение RDTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.87 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | -1.42 | +10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTY и YBIT
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -47.46% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -47.46% | +38.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.59% | +43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -16.64% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 29.03% | -26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 4.07%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.45% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 29.49% | -16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 36.98% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 38.43% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 38.43% | -16.75% |
Сравнение комиссий RDTY и YBIT
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и YBIT
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.60%, что меньше доходности YBIT в 95.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.60% | 36.75% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and YBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.45%) compared to RDTY (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, RDTY leads with 24.88% vs -41.27% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 24.88% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 43.60% for RDTY.
RDTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for YBIT.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор