Сравнение RDTY с QQQI
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 23.48% vs 18.03% for QQQI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 8.01%.
RDTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 19.29%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 19.29% | 10.93% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 8.01% | 19.31% |
Correlation
The correlation between RDTY and QQQI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between RDTY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
RDTY
QQQI
Сравнение RDTY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.88 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.66 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTY и QQQI
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -20.00% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.61% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.95% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.21% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.36% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и QQQI
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 4.12%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.51% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 12.95% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 15.60% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.61% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.61% | +4.05% |
Сравнение комиссий RDTY и QQQI
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и QQQI
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.95%, что больше доходности QQQI в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.07% | 13.82% | 12.85% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.95% | 36.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and QQQI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.51%) compared to RDTY (4.12%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, RDTY leads with 23.48% vs 18.03% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 23.48% return vs 18.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
RDTY has the higher dividend yield at 42.95%, compared with 14.07% for QQQI.
RDTY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.68% for QQQI.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор