Сравнение RDTY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
RDTY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 22.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и QQA
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
RDTY vs. QQA — Ранг доходности на риск
RDTY
QQA
Сравнение RDTY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.13 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.74 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 9.03 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.13 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и QQA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и QQA
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и QQA
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -19.73% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.55% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.93% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.62% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.43% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и QQA
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.85% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 10.72% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 19.02% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.84% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.84% | +3.67% |