PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с PEPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTY с PEPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 24.95% vs 31.83% for PEPS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.

Доходность

Сравнение доходности RDTY и PEPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 10.67%.

RDTY

1 день
-1.30%
1 месяц
2.33%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.68%
1 год
24.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEPS

1 день
-0.51%
1 месяц
6.44%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.79%
1 год
31.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTY и PEPS

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.91%10.73%
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		10.67%23.53%

Correlation

The correlation between RDTY and PEPS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.78

The correlation between RDTY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Parametric Equity Plus ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с SDTYRDTY с GPTYRDTY с TSPY
Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с ROCYPEPS с TOPWPEPS с HYTIPEPS с SPYIPEPS с DRKYPEPS с QQAPEPS с PLTW

Доходность на риск

RDTY vs. PEPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c PEPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYPEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.45

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.22

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.26

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

15.28

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. PEPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PEPS равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и PEPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYPEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.45

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.05

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RDTY и PEPS

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и PEPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTYPEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-21.26%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.80%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.51%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-2.77%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.09%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и PEPS

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTYPEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.77%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.83%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

13.06%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

18.31%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

18.31%

+3.77%

Сравнение комиссий RDTY и PEPS

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и PEPS

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.28%, что больше доходности PEPS в 0.88%

ПозицияTTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.88%1.00%0.17%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.28%36.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTY and PEPS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTY has higher volatility (6.07%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs PEPS's -21.26%.

On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs 24.95% for RDTY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs 24.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.

RDTY has the higher dividend yield at 44.28%, compared with 0.88% for PEPS.

They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.10% for PEPS.

PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTY и PEPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор