PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDTY с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTY с PBP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. RDTY is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, RDTY returned 27.28% vs 18.99% for PBP. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности RDTY и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 8.78%.

RDTY

1 день
-0.37%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
15.65%
С начала года
21.26%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.30%

PBP

1 день
0.09%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
7.91%
С начала года
8.78%
1 год
18.99%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.29%
Всё время*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PBP

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
$923.86K$1.13M$958.22K

RDTY

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
$580.84K$642.47K$443.84K

Сравнение доходности по годам RDTY и PBP

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		21.26%10.93%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		8.78%8.47%

Correlation

The correlation between RDTY and PBP is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.61

The correlation between RDTY and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTY и PBP

Секторы
RDTY
PBP

Здравоохранение

20.2%
9.1%

Финансовые услуги

17.7%
12.2%

Технологии

14.8%
38.5%

Промышленность

14.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.8%

Недвижимость

6.7%
1.9%

Энергетика

5.4%
3.4%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.3%

Здравоохранение

RDTY
20.2%
PBP
9.1%

Финансовые услуги

RDTY
17.7%
PBP
12.2%

Технологии

RDTY
14.8%
PBP
38.5%

Промышленность

RDTY
14.1%
PBP
7.7%

Потребительский циклический сектор

RDTY
9.2%
PBP
8.8%

Недвижимость

RDTY
6.7%
PBP
1.9%

Энергетика

RDTY
5.4%
PBP
3.4%

Сырьевые материалы

RDTY
4.4%
PBP
1.8%

Коммунальные услуги

RDTY
2.7%
PBP
2.7%

Потребительский защитный сектор

RDTY
2.6%
PBP
4.6%

Коммуникационные услуги

RDTY
2.2%
PBP
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с SDTYRDTY с IWMRDTY с GPTYRDTY с TSPY
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с FTHIPBP с SCHDPBP с JEPQ

Доходность на риск

RDTY vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RDTY c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTYPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.63

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.78

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.65

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

18.78

-8.67

RDTY vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTY и PBP

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTYPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-43.43%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-5.22%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.63%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.01%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и PBP

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTYPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.19%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

6.11%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

7.27%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

11.85%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

13.67%

+7.79%

Сравнение комиссий RDTY и PBP

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и PBP

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.74%, что больше доходности PBP в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.29%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.74%36.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTY and PBP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTY has higher volatility (4.33%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, RDTY leads with 27.28% vs 18.99% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 27.28% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.

RDTY has the higher dividend yield at 43.74%, compared with 11.29% for PBP.

They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTY и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор