PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTY с PBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. RDTY is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, RDTY returned 25.49% vs 17.99% for PBP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности RDTY и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 5.03%.

RDTY

1 день
0.72%
1 месяц
1.49%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
25.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTY и PBP

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.72%10.73%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%10.37%

Correlation

The correlation between RDTY and PBP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.59

The correlation between RDTY and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с SDTYRDTY с GPTYRDTY с TSPY
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

RDTY vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.63

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.80

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.46

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

18.33

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.63

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.35

+0.58

Просадки

Сравнение просадок RDTY и PBP

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTYPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-43.43%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-5.22%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.04%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-6.69%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.98%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и PBP

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTYPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

0.90%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

5.53%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

6.87%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

11.86%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

13.66%

+8.39%

Сравнение комиссий RDTY и PBP

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и PBP

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.97%, что больше доходности PBP в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.97%36.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTY and PBP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTY has higher volatility (5.92%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, RDTY leads with 25.49% vs 17.99% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 25.49% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.

RDTY has the higher dividend yield at 43.97%, compared with 11.14% for PBP.

They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTY и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор