Сравнение RDTY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
RDTY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и KHPI
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
RDTY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
RDTY
KHPI
Сравнение RDTY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.70 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.46 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и KHPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и KHPI
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и KHPI
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -10.58% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -6.55% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.71% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.28% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.49% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и KHPI
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.26% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 5.28% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 10.97% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 9.78% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 9.78% | +12.73% |