Сравнение RDTY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
RDTY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.97% | 21.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и IWMI
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
RDTY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
RDTY
IWMI
Сравнение RDTY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.32 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.92 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.16 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 9.86 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.32 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и IWMI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и IWMI
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности IWMI в 14.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.33% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и IWMI
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -23.88% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -8.40% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.22% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.44% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.72% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и IWMI
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.92% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 11.90% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 19.09% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.26% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.26% | +4.25% |