PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с FIAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTY с FIAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 25.49% vs -1.90% for FIAT. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.

Доходность

Сравнение доходности RDTY и FIAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDTY показывает доходность 13.72%, а FIAT немного ниже – 13.21%.

RDTY

1 день
0.72%
1 месяц
1.49%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
25.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAT

1 день
-0.56%
1 месяц
13.73%
С начала года
13.21%
6 месяцев
31.80%
1 год
-1.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTY и FIAT

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.72%10.73%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.21%-29.93%

Correlation

The correlation between RDTY and FIAT is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.56

The correlation between RDTY and FIAT has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с SDTYRDTY с GPTYRDTY с TSPY
Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с COIWFIAT с VOO

Доходность на риск

RDTY vs. FIAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c FIAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYFIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.03

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.33

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.05

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

-0.07

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. FIAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FIAT равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и FIAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYFIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.03

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.38

+1.30

Просадки

Сравнение просадок RDTY и FIAT

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и FIAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTYFIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-70.50%

+53.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-42.26%

+33.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-51.21%

+50.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-45.36%

+42.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

27.35%

-24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и FIAT

Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 5.92%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTYFIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

15.31%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

42.02%

-29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

55.36%

-38.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

60.50%

-38.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

60.50%

-38.45%

Сравнение комиссий RDTY и FIAT

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и FIAT

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.97%, что меньше доходности FIAT в 96.37%

ПозицияTTM20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		96.37%178.11%70.99%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.97%36.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTY and FIAT have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAT has higher volatility (15.31%) compared to RDTY (5.92%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs FIAT's -70.50%.

On 1-year performance, RDTY leads with 25.49% vs -1.90% for FIAT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 25.49% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.

FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 43.97% for RDTY.

Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for FIAT.

RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTY и FIAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор