Сравнение RDTY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
RDTY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.35% | 15.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.35%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и DIVO
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
RDTY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
RDTY
DIVO
Сравнение RDTY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.94 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.96 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 9.17 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и DIVO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и DIVO
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности DIVO в 6.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.47% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и DIVO
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -30.04% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -6.35% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -3.81% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.62% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.97% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и DIVO
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.57% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 7.01% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 13.13% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 11.92% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 14.92% | +7.59% |