PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

RDTE и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и TSMY

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий RDTE и TSMY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTE vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTETSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.59

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.10

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

5.34

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

18.33

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTETSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.59

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.16

-0.51

Корреляция

Корреляция между RDTE и TSMY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и TSMY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и TSMY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTETSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-31.15%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-15.50%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-9.44%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.82%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.52%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и TSMY

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.85%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTETSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

12.27%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

23.03%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

31.08%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

33.38%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

33.38%

-13.93%