PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с SPIN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

RDTE и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и SPIN

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий RDTE и SPIN

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

RDTE vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTESPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

5.55

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTESPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Корреляция

Корреляция между RDTE и SPIN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и SPIN

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и SPIN

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTESPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-16.85%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-10.88%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.56%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.34%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.60%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и SPIN

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTESPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.08%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.08%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

16.36%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

14.89%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

14.89%

+4.54%