PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с SPIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 25.14% vs 16.97% for SPIN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.85%.

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.11%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и SPIN

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%9.46%8.81%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.85%14.14%6.04%

Correlation

The correlation between RDTE and SPIN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between RDTE and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTE и SPIN

Секторы
RDTE
SPIN

Финансовые услуги

6.4%
11.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
SPIN
11.5%

Сырьевые материалы

RDTE

-

SPIN
2.2%

Коммуникационные услуги

RDTE

-

SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

SPIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

SPIN
3.8%

Энергетика

RDTE

-

SPIN
2.9%

Здравоохранение

RDTE

-

SPIN
8.3%

Промышленность

RDTE

-

SPIN
8.0%

Недвижимость

RDTE

-

SPIN
1.6%

Технологии

RDTE

-

SPIN
39.0%

Коммунальные услуги

RDTE

-

SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

RDTE vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTESPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.59

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.17

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.74

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

7.23

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTESPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.85

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RDTE и SPIN

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTESPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-16.85%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.81%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.39%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.29%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.35%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и SPIN

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTESPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

2.90%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

8.35%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

10.74%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

14.40%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

14.40%

+4.93%

Сравнение комиссий RDTE и SPIN

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и SPIN

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности SPIN в 5.76%

ПозицияTTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.76%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and SPIN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (5.89%) compared to SPIN (2.90%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, RDTE leads with 25.14% vs 16.97% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 25.14% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 5.76% for SPIN.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор