Сравнение RDTE с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
RDTE и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 9.46% | 8.81% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.30% | 17.24% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.30%.
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и QQA
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
RDTE vs. QQA — Ранг доходности на риск
RDTE
QQA
Сравнение RDTE c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.86 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 8.75 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и QQA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и QQA
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности QQA в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.40% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и QQA
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -19.73% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.76% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.86% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -2.63% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.45% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и QQA
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.69% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 10.71% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 19.02% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.82% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.82% | +0.61% |