PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с NVDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с NVDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 29.84% vs 59.61% for NVDW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и NVDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.

RDTE

1 день
1.07%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.89%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDW

1 день
2.02%
1 месяц
13.37%
С начала года
18.30%
6 месяцев
20.44%
1 год
59.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и NVDW

2026 (YTD)2025
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.89%15.20%
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		18.30%40.00%

Correlation

The correlation between RDTE and NVDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с TQQYNVDW с AVGW

Доходность на риск

RDTE vs. NVDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c NVDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTENVDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.46

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.06

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.35

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

5.69

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. NVDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDW равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и NVDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTENVDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.59

-0.58

Просадки

Сравнение просадок RDTE и NVDW

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, примерно равная максимальной просадке NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и NVDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTENVDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-25.54%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-25.54%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-8.85%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.19%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

10.51%

-7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и NVDW

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 4.98%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTENVDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

14.99%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

30.78%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

41.06%

-24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

41.11%

-21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

41.11%

-21.94%

Сравнение комиссий RDTE и NVDW

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и NVDW

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.02%, что меньше доходности NVDW в 57.01%

ПозицияTTM20252024
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		57.01%38.94%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.97%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and NVDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (14.99%) compared to RDTE (4.98%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs NVDW's -25.54%.

On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs 29.84% for RDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs 29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.

NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 46.02% for RDTE.

Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for NVDW.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и NVDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор