PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с IVVW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).

RDTE и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и IVVW

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-1.13%11.71%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с IVWIVVW с VOOIVVW с SCHG

Сравнение комиссий RDTE и IVVW

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

RDTE vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

7.59

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между RDTE и IVVW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и IVVW

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности IVVW в 19.78%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		17.95%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и IVVW

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IVVW.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-16.79%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-11.21%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.90%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.87%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.88%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и IVVW

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.54%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

6.63%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

15.56%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

13.10%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

13.10%

+6.33%