PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с ISPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с ISPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).

RDTE и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и ISPY

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		-3.43%13.15%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -3.43%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.60%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с TSPYISPY с JEPIISPY с QQQI

Сравнение комиссий RDTE и ISPY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

RDTE vs. ISPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.79

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.15

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

4.37

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. ISPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между RDTE и ISPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и ISPY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности ISPY в 7.47%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.47%8.56%9.84%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и ISPY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и ISPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-16.88%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.43%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.56%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.17%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.93%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и ISPY

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.96%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.05%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

15.37%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

13.70%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

13.70%

+5.73%