PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с FOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с FOF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 25.14% vs 21.23% for FOF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью 7.40%.

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOF

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.50%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.96%
1 год
21.23%
3 года*
18.31%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и FOF

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%9.46%8.81%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.40%13.01%3.57%

Correlation

The correlation between RDTE and FOF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.51

The correlation between RDTE and FOF has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с FALNFOF с EXG

Доходность на риск

RDTE vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.56

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.17

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.41

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

4.80

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOF равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.33

+0.55

Просадки

Сравнение просадок RDTE и FOF

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и FOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-59.38%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-15.07%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-6.22%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-9.35%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.44%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и FOF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.47%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.32%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

13.71%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.04%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.34%

-1.01%

Сравнение комиссий RDTE и FOF

И RDTE, и FOF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и FOF

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности FOF в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.60%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and FOF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (5.89%) compared to FOF (5.47%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs FOF's -59.38%.

FOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и FOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор