Сравнение RDTE с DRAM
RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -24.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 17.12% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 95.26% |
Correlation
The correlation between RDTE and DRAM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. DRAM — Ранг доходности на риск
RDTE
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTE c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и DRAM
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -35.16% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -34.69% | +33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.22% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 97.05% | -80.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 97.05% | -78.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 97.05% | -78.02% |
Сравнение комиссий RDTE и DRAM
RDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и DRAM
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and DRAM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 0.00% for DRAM.
RDTE is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор