PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с DRAM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-15.08%
1 месяц
14.61%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и DRAM

2026 (YTD)
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.50%
DRAM
Roundhill Memory ETF		100.97%

Correlation

The correlation between RDTE and DRAM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.48

Сравнение распределения секторов RDTE и DRAM

Секторы
RDTE
DRAM

Финансовые услуги

6.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
DRAM

-

Сырьевые материалы

RDTE

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

RDTE

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

DRAM

-

Энергетика

RDTE

-

DRAM

-

Здравоохранение

RDTE

-

DRAM

-

Промышленность

RDTE

-

DRAM

-

Недвижимость

RDTE

-

DRAM

-

Технологии

RDTE

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

RDTE

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

RDTE vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

63.39

-62.51

Просадки

Сравнение просадок RDTE и DRAM

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-19.97%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-19.97%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.15%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

85.33%

-68.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

85.33%

-66.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

85.33%

-66.00%

Сравнение комиссий RDTE и DRAM

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и DRAM

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and DRAM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 0.00% for DRAM.

RDTE is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор