PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с CHAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 25.14% vs 113.66% for CHAT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 53.75%.

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.57%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
113.66%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и CHAT

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%9.46%8.81%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%20.99%

Correlation

The correlation between RDTE and CHAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between RDTE and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTE и CHAT

Секторы
RDTE
CHAT

Финансовые услуги

6.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

76.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

RDTE

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

RDTE

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

CHAT

-

Энергетика

RDTE

-

CHAT

-

Здравоохранение

RDTE

-

CHAT

-

Промышленность

RDTE

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

RDTE

-

CHAT

-

Технологии

RDTE

-

CHAT
76.5%

Коммунальные услуги

RDTE

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

RDTE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTECHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.54

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.74

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

7.02

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

20.50

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTECHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.54

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.73

-0.85

Просадки

Сравнение просадок RDTE и CHAT

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-31.34%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-16.28%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-12.37%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.36%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.56%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 5.89%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

15.93%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

26.91%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

32.33%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

30.42%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

30.42%

-11.09%

Сравнение комиссий RDTE и CHAT

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и CHAT

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности CHAT в 1.85%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and CHAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.93%) compared to RDTE (5.89%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 113.66% vs 25.14% for RDTE. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 113.66% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 1.85% for CHAT.

RDTE is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор