PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с CHAT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

RDTE и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и CHAT

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		7.39%49.85%20.99%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 7.39%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-1.51%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.39%
6 месяцев
2.56%
1 год
82.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий RDTE и CHAT

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

RDTE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTECHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.40

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.03

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

5.19

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

14.41

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTECHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.40

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.30

-0.67

Корреляция

Корреляция между RDTE и CHAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и CHAT

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности CHAT в 2.65%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.65%2.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и CHAT

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-31.34%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-16.28%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.51%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.60%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.86%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.70%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

13.17%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

23.53%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

34.47%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

29.33%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

29.33%

-9.90%