Сравнение RDOG с SHYG
RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.68%/yr vs 5.31%/yr for SHYG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и SHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.31% соответственно.
RDOG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.68%
SHYG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам RDOG и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 18.20% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.77% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
Correlation
The correlation between RDOG and SHYG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between RDOG and SHYG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDOG vs. SHYG — Ранг доходности на риск
RDOG
SHYG
Сравнение RDOG c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDOG | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.33 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 14.40 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDOG и SHYG
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и SHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDOG | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -19.26% | -48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -1.75% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -4.53% | -16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -9.39% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -19.26% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.12% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -1.44% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.40% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и SHYG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDOG | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.82% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 2.57% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 3.19% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 5.74% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 6.41% | +16.63% |
Сравнение комиссий RDOG и SHYG
RDOG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и SHYG
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности SHYG в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.18% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.00% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
RDOG and SHYG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDOG has higher volatility (4.52%) compared to SHYG (0.82%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs SHYG's -19.26%.
On 10-year performance, SHYG leads with 5.31% vs 4.68% for RDOG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SHYG has performed better with a 5.31% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for RDOG.
SHYG has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.18% for RDOG.
RDOG is categorized as REIT, while SHYG is High Yield Bonds. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.30% for SHYG.
SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDOG и SHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор