PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDOG с DTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDOG returned 2.71%/yr vs 1.96%/yr for DTEC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DTEC.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью 3.56%.

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%

DTEC

1 день
0.51%
1 месяц
7.83%
С начала года
3.56%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.02%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDOG и DTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.56%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%

Correlation

The correlation between RDOG and DTEC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.52

The correlation between RDOG and DTEC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDOG и DTEC

Секторы
RDOG
DTEC

Недвижимость

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

8.5%

Здравоохранение

-

10.4%

Промышленность

-

13.7%

Технологии

-

60.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Недвижимость

RDOG
100.0%
DTEC
1.1%

Сырьевые материалы

RDOG

-

DTEC

-

Коммуникационные услуги

RDOG

-

DTEC
2.2%

Потребительский циклический сектор

RDOG

-

DTEC
1.0%

Потребительский защитный сектор

RDOG

-

DTEC

-

Энергетика

RDOG

-

DTEC
3.5%

Финансовые услуги

RDOG

-

DTEC
8.5%

Здравоохранение

RDOG

-

DTEC
10.4%

Промышленность

RDOG

-

DTEC
13.7%

Технологии

RDOG

-

DTEC
60.0%

Коммунальные услуги

RDOG

-

DTEC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG

Доходность на риск

RDOG vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGDTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.28

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.50

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.25

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

0.58

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGDTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.28

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RDOG и DTEC

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDOGDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-42.00%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-20.31%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-21.47%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-42.00%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.61%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-13.31%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

8.71%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и DTEC

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 4.16%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDOGDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.58%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

14.31%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

18.31%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

22.07%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

22.88%

+0.17%

Сравнение комиссий RDOG и DTEC

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и DTEC

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности DTEC в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RDOG and DTEC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs DTEC's -42.00%.

On 5-year performance, RDOG leads with 2.71% vs 1.96% for DTEC. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDOG has performed better with a 2.71% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.04% for DTEC.

RDOG is categorized as REIT, while DTEC is Technology Equities. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.50% for DTEC.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDOG и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор