PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDOG с ACES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDOG returned 2.71%/yr vs -8.75%/yr for ACES. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 28.60%.

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%

ACES

1 день
-0.10%
1 месяц
14.51%
С начала года
28.60%
6 месяцев
24.66%
1 год
70.41%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDOG и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.12%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.60%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between RDOG and ACES is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.49

Over the past year, the correlation between RDOG and ACES has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDOG и ACES

Секторы
RDOG
ACES

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.3%

Технологии

-

24.8%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Недвижимость

RDOG
100.0%
ACES

-

Сырьевые материалы

RDOG

-

ACES
9.3%

Коммуникационные услуги

RDOG

-

ACES

-

Потребительский циклический сектор

RDOG

-

ACES
11.1%

Потребительский защитный сектор

RDOG

-

ACES
3.2%

Энергетика

RDOG

-

ACES
0.5%

Финансовые услуги

RDOG

-

ACES
5.3%

Здравоохранение

RDOG

-

ACES

-

Промышленность

RDOG

-

ACES
20.3%

Технологии

RDOG

-

ACES
24.8%

Коммунальные услуги

RDOG

-

ACES
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

RDOG vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.19

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.79

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.06

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

10.22

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.19

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RDOG и ACES

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDOGACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-79.05%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-17.44%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-58.68%

+37.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-74.44%

+38.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.46%

+56.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-38.88%

+26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.91%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и ACES

Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 4.16%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDOGACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

9.79%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

22.56%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

32.29%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

36.17%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

35.58%

-12.53%

Сравнение комиссий RDOG и ACES

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и ACES

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности ACES в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RDOG and ACES have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.79%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, RDOG leads with 2.71% vs -8.75% for ACES. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDOG has performed better with a 2.71% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.54% for ACES.

RDOG is categorized as REIT, while ACES is Alternative Energy Equities. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.55% for ACES.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDOG и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор