Сравнение RDN с UGI
RDN (Radian Group Inc.) and UGI (UGI Corporation) are both stocks. RDN operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while UGI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, RDN returned 14.05%/yr vs 1.08%/yr for UGI. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RDN и UGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDN показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции RDN превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 14.05% против 1.08% соответственно.
RDN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 7.44%
UGI
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -10.15%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.08%
- Всё время*
- 11.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.44M | $48.92M | $47.65M | |
| $47.88M | $45.30M | $57.51M |
Сравнение доходности по годам RDN и UGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 10.51% | 16.90% | 14.55% | 55.31% | -6.35% | 6.97% | -17.20% | 53.86% | -20.58% | 14.69% |
UGI UGI Corporation | -3.04% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
Correlation
The correlation between RDN and UGI is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between RDN and UGI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDN:
$5.21B
UGI:
$7.62B
RDN:
$4.22
UGI:
$2.89
RDN:
9.27
UGI:
12.30
RDN:
1.08
UGI:
0.22
RDN:
4.33
UGI:
1.07
RDN:
$1.25B
UGI:
$7.36B
RDN:
$1.15B
UGI:
$2.23B
RDN:
$872.38M
UGI:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDN vs. UGI — Ранг доходности на риск
RDN
UGI
Сравнение RDN c UGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDN | UGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.10 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 0.23 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDN и UGI
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и UGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDN | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -59.54% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -19.64% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -19.64% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -53.78% | +27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.80% | -59.54% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -17.10% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.88% | -11.55% | -35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 8.57% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и UGI
Radian Group Inc. (RDN) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с UGI Corporation (UGI) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что RDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDN | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.43% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 17.81% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 22.27% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 28.05% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 28.52% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и UGI
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности UGI в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 2.60% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
UGI UGI Corporation | 4.22% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и UGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDN и UGI
RDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 301.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 201.00M при выручке в 301.00M, что соответствует операционной рентабельности 66.8%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
RDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.00M при выручке в 301.00M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
RDN and UGI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDN has higher volatility (6.92%) compared to UGI (4.43%). In terms of maximum drawdown, RDN dropped -98.83% vs UGI's -59.54%.
RDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDN и UGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор