Сравнение RDN с MTG
RDN (Radian Group Inc.) and MTG (MGIC Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Specialty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RDN returned 14.05%/yr vs 17.04%/yr for MTG. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RDN и MTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDN показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у MTG с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям MTG по среднегодовой доходности: 14.05% против 17.04% соответственно.
RDN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 7.44%
MTG
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 5.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.68M | $54.73M | $50.37M | |
| $38.44M | $48.92M | $47.65M |
Сравнение доходности по годам RDN и MTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 10.51% | 16.90% | 14.55% | 55.31% | -6.35% | 6.97% | -17.20% | 53.86% | -20.58% | 14.69% |
MTG MGIC Investment Corporation | 6.47% | 25.88% | 25.68% | 52.41% | -7.50% | 17.19% | -9.20% | 36.71% | -25.87% | 38.47% |
Correlation
The correlation between RDN and MTG is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1992 г. | 0.66 |
The correlation between RDN and MTG shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDN:
$5.21B
MTG:
$6.27B
RDN:
$4.22
MTG:
$3.19
RDN:
9.27
MTG:
9.57
RDN:
1.08
MTG:
0.61
RDN:
4.33
MTG:
5.67
RDN:
$1.25B
MTG:
$1.20B
RDN:
$1.15B
MTG:
$821.79M
RDN:
$872.38M
MTG:
$681.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDN vs. MTG — Ранг доходности на риск
RDN
MTG
Сравнение RDN c MTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и MGIC Investment Corporation (MTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDN | MTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.07 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 2.17 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDN и MTG
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке MTG в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и MTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDN | MTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -98.86% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -15.79% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -15.79% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -30.08% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.80% | -68.14% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -51.01% | +25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.88% | -52.50% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 7.75% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и MTG
Radian Group Inc. (RDN) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с MGIC Investment Corporation (MTG) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что RDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDN | MTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.11% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 16.56% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 23.21% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 25.11% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 37.03% | +0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и MTG
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MTG в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | 2.52% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDN Radian Group Inc. | 2.60% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и MTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и MGIC Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDN и MTG
RDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 301.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
MTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 295.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 201.00M при выручке в 301.00M, что соответствует операционной рентабельности 66.8%.
MTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 295.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.00M при выручке в 301.00M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
MTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 182.15M при выручке в 295.39M, что соответствует чистой рентабельности 61.7%.
Часто задаваемые вопросы
RDN and MTG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDN has higher volatility (6.92%) compared to MTG (6.11%). In terms of maximum drawdown, RDN dropped -98.83% vs MTG's -98.86%.
RDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDN и MTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор