Сравнение RDN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или SPY.
Корреляция
Корреляция между RDN и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RDN и SPY
Основные характеристики
RDN:
0.82
SPY:
1.88
RDN:
1.25
SPY:
2.53
RDN:
1.16
SPY:
1.35
RDN:
0.42
SPY:
2.83
RDN:
2.96
SPY:
11.74
RDN:
7.39%
SPY:
2.02%
RDN:
26.63%
SPY:
12.64%
RDN:
-98.83%
SPY:
-55.19%
RDN:
-40.73%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, RDN показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.18% соответственно.
RDN
3.44%
-1.59%
-5.19%
22.70%
10.03%
9.36%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RDN и SPY
RDN
SPY
Сравнение RDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и SPY
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 2.99% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RDN и SPY
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и SPY
Radian Group Inc. (RDN) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.