Сравнение RDN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RDN и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RDN показывает доходность 20.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.72% против 13.07% соответственно.
RDN
20.45%
-1.90%
8.82%
36.22%
8.91%
8.72%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| RDN | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.75 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 5.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 26.49% | 12.14% |
| Макс. просадка | -98.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -39.74% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RDN и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и SPY
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 2.86% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RDN и SPY
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и SPY
Radian Group Inc. (RDN) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.