PortfoliosLab logo
Сравнение RDN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDN и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radian Group Inc. (RDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
471.53%
2,152.01%
RDN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDN:

0.21

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RDN:

0.46

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RDN:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RDN:

0.12

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RDN:

0.69

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RDN:

8.05%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RDN:

26.50%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RDN:

-98.83%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RDN:

-42.88%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RDN показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.61% против 12.16% соответственно.


RDN

С начала года

-0.32%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-5.12%

1 год

6.45%

5 лет

20.28%

10 лет

7.61%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDN: 0.21
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RDN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDN: 0.46
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RDN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDN: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RDN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDN: 0.12
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RDN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDN: 0.69
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RDN на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.51
RDN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDN и SPY

Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDN
Radian Group Inc.
3.16%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RDN и SPY

Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.88%
-9.89%
RDN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RDN и SPY

Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 11.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
15.12%
RDN
SPY