Сравнение RDN с CB
RDN (Radian Group Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RDN in Insurance - Specialty, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, RDN returned 13.27%/yr vs 11.54%/yr for CB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDN и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDN показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции RDN превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.27% против 11.54% соответственно.
RDN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 13.27%
CB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам RDN и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | -5.21% | 16.90% | 14.55% | 55.31% | -6.35% | 6.97% | -17.20% | 53.86% | -20.58% | 14.69% |
CB Chubb Limited | 1.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between RDN and CB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RDN:
$4.22
CB:
$28.35
RDN:
7.96
CB:
11.09
RDN:
0.93
CB:
0.77
RDN:
3.72
CB:
2.61
RDN:
$1.25B
CB:
$48.15B
RDN:
$1.15B
CB:
$17.01B
RDN:
$872.38M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDN vs. CB — Ранг доходности на риск
RDN
CB
Сравнение RDN c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDN | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.99 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 2.05 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.40 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RDN и CB
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -50.99% | -47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -9.36% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -14.35% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -19.26% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.80% | -42.59% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.50% | -7.97% | -28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.97% | -10.68% | -36.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 4.49% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и CB
Radian Group Inc. (RDN) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.58% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 12.55% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 17.30% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 20.28% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 23.65% | +14.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и CB
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности CB в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.23% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
RDN Radian Group Inc. | 3.04% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDN and CB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDN has higher volatility (7.91%) compared to CB (4.58%). In terms of maximum drawdown, RDN dropped -98.83% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDN и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор