Сравнение RDN с CB
RDN (Radian Group Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RDN in Insurance - Specialty, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, RDN returned 14.89%/yr vs 12.29%/yr for CB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDN и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDN показывает доходность 10.42%, а CB немного выше – 10.79%. За последние 10 лет акции RDN превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 14.89% против 12.29% соответственно.
RDN
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 11.10%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 14.89%
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам RDN и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 10.42% | 16.90% | 14.55% | 55.31% | -6.35% | 6.97% | -17.20% | 53.86% | -20.58% | 14.69% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between RDN and CB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RDN:
$5.20B
CB:
$133.31B
RDN:
$4.22
CB:
$28.45
RDN:
9.27
CB:
12.08
RDN:
1.08
CB:
0.84
RDN:
4.33
CB:
2.84
RDN:
$1.25B
CB:
$48.15B
RDN:
$1.15B
CB:
$17.01B
RDN:
$872.38M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDN vs. CB — Ранг доходности на риск
RDN
CB
Сравнение RDN c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDN | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.73 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 7.36 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDN и CB
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -50.99% | -47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -9.36% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -14.35% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -19.26% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.80% | -42.59% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -4.84% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.92% | -10.66% | -36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.46% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и CB
Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 6.72%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.20% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 14.23% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 18.65% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 20.39% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 23.73% | +13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и CB
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
RDN Radian Group Inc. | 2.61% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDN and CB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.20%) compared to RDN (6.72%). In terms of maximum drawdown, RDN dropped -98.83% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDN и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор