PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDN с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RDN и CB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RDN с CB

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или CB.

Доходность

Сравнение доходности RDN и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDN:

0.41

CB:

0.50

Коэф-т Сортино

RDN:

0.63

CB:

0.75

Коэф-т Омега

RDN:

1.08

CB:

1.10

Коэф-т Кальмара

RDN:

0.19

CB:

0.65

Коэф-т Мартина

RDN:

1.08

CB:

1.62

Индекс Язвы

RDN:

8.37%

CB:

5.79%

Дневная вол-ть

RDN:

26.89%

CB:

20.51%

Макс. просадка

RDN:

-98.83%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

RDN:

-39.40%

CB:

-5.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDN:

$4.47B

CB:

$114.65B

EPS

RDN:

$3.92

CB:

$20.77

Коэффициент P/E

RDN:

8.49

CB:

13.77

Коэффициент PEG

RDN:

1.18

CB:

2.45

Коэффициент P/S

RDN:

3.47

CB:

2.04

Коэффициент P/B

RDN:

0.97

CB:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

RDN:

$971.19M

CB:

$56.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDN:

$554.90M

CB:

$56.44B

EBITDA (12 мес.)

RDN:

$453.84M

CB:

$11.55B

Доходность по периодам

С начала года, RDN показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.53% соответственно.

RDN

С начала года

5.75%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-3.37%

1 год

9.51%

3 года

21.36%

5 лет

20.65%

10 лет

8.40%

CB

С начала года

3.87%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

0.96%

1 год

9.48%

3 года

12.89%

5 лет

21.63%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Radian Group Inc.

Chubb Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDN и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDN c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDN на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDN и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDN и CB

Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности CB в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDN
Radian Group Inc.		2.97%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%
CB
Chubb Limited		1.27%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок RDN и CB

Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и CB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RDN и CB

Radian Group Inc. (RDN) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что RDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDN и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
318.00K
13.48B
(RDN) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDN и CB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Radian Group Inc. и Chubb Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(RDN) Валовая рентабельность
(CB) Валовая рентабельность
RDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Radian Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.00K при выручке в 318.00K, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в 13.48B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Radian Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 990.00 при выручке в 318.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

CB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

RDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Radian Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.00K при выручке в 318.00K, что соответствует чистой рентабельности 45.6%.

CB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.