PortfoliosLab logo
Сравнение RDN с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RDN и CB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDN и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.36%
5,392.02%
RDN
CB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDN:

0.21

CB:

0.62

Коэф-т Сортино

RDN:

0.46

CB:

0.97

Коэф-т Омега

RDN:

1.06

CB:

1.13

Коэф-т Кальмара

RDN:

0.12

CB:

0.92

Коэф-т Мартина

RDN:

0.69

CB:

2.28

Индекс Язвы

RDN:

8.05%

CB:

5.78%

Дневная вол-ть

RDN:

26.50%

CB:

21.21%

Макс. просадка

RDN:

-98.83%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

RDN:

-42.88%

CB:

-7.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDN:

$4.51B

CB:

$113.01B

EPS

RDN:

$3.92

CB:

$20.77

Коэффициент P/E

RDN:

8.00

CB:

13.44

Коэффициент PEG

RDN:

1.18

CB:

2.41

Коэффициент P/S

RDN:

3.49

CB:

2.01

Коэффициент P/B

RDN:

0.96

CB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

RDN:

$654.86M

CB:

$43.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDN:

$238.57M

CB:

$42.97B

EBITDA (12 мес.)

RDN:

$216.47M

CB:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, RDN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 7.61% против 12.27% соответственно.


RDN

С начала года

-0.32%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-5.12%

1 год

6.45%

5 лет

20.28%

10 лет

7.61%

CB

С начала года

1.34%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-2.45%

1 год

15.21%

5 лет

22.54%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDN и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDN c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDN: 0.21
CB: 0.62
Коэффициент Сортино RDN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDN: 0.46
CB: 0.97
Коэффициент Омега RDN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDN: 1.06
CB: 1.13
Коэффициент Кальмара RDN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDN: 0.12
CB: 0.92
Коэффициент Мартина RDN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDN: 0.69
CB: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа RDN на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDN и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.62
RDN
CB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDN и CB

Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности CB в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDN
Radian Group Inc.
3.16%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок RDN и CB

Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.88%
-7.72%
RDN
CB

Волатильность

Сравнение волатильности RDN и CB

Radian Group Inc. (RDN) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что RDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
10.56%
RDN
CB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDN и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию