Сравнение RDN с CB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB).
Доходность
Сравнение доходности RDN и CB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDN и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | -7.54% | 16.90% | 14.55% | 55.31% | -6.35% | 6.97% | -17.20% | 53.86% | -20.58% | 14.69% |
CB Chubb Limited | 5.13% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Фундаментальные показатели
RDN:
$4.56B
CB:
$129.72B
RDN:
$4.22
CB:
$25.61
RDN:
7.82
CB:
12.78
RDN:
0.91
CB:
0.85
RDN:
3.66
CB:
2.82
RDN:
0.95
CB:
1.63
RDN:
$1.25B
CB:
$46.59B
RDN:
$1.15B
CB:
$12.47B
RDN:
$872.38M
CB:
$10.09B
Доходность по периодам
С начала года, RDN показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDN имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции CB немного впереди с 12.52%.
RDN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.45%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDN vs. CB — Ранг доходности на риск
RDN
CB
Сравнение RDN c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDN | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 1.65 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.40 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RDN и CB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и CB
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CB в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 3.09% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
CB Chubb Limited | 1.19% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок RDN и CB
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и CB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -50.99% | -47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -11.76% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -19.26% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.80% | -42.59% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.07% | -4.27% | -33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -10.71% | -36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 5.90% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и CB
Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 4.60% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.68% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 13.04% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 19.73% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 20.41% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 23.67% | +14.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности