Сравнение RDN с CB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или CB.
Доходность
Сравнение доходности RDN и CB
Доходность по периодам
С начала года, RDN показывает доходность 25.37%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.89% соответственно.
RDN
25.37%
1.95%
13.33%
41.95%
9.77%
9.21%
CB
27.46%
-3.32%
8.44%
27.57%
15.65%
11.89%
Фундаментальные показатели
| RDN | CB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.00B | $114.93B |
| EPS | $3.86 | $24.38 |
| Цена/прибыль | 8.70 | 11.69 |
| PEG коэффициент | 1.18 | 3.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.30B | $54.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $794.35M | $54.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $406.78M | $12.00B |
Основные характеристики
| RDN | CB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 5.82% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 26.54% | 17.24% |
| Макс. просадка | -98.83% | -64.24% |
| Текущая просадка | -37.29% | -5.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RDN и CB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDN c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и CB
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности CB в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 2.75% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок RDN и CB
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и CB
Radian Group Inc. (RDN) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности