PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Radian Group Inc. (RDN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7502361014

CUSIP

750236101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Specialty

Дата IPO

30 окт. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.86

Цена/прибыль

8.57

PEG коэффициент

1.18

Общая выручка (12 мес.)

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$794.35M

EBITDA (12 мес.)

$406.78M

Годовой диапазон

$25.32 - $37.34

Целевая цена

$36.36

Процент коротких позиций

5.25%

Коэффициент коротких позиций

4.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RDN с AMRK RDN с OMF RDN с CB RDN с SPY
Популярные сравнения:
RDN с AMRK RDN с OMF RDN с CB RDN с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Radian Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.97%
8.53%
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Radian Group Inc. показал доход в 15.74% с начала года и 16.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Radian Group Inc. составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


RDN

С начала года

15.74%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

4.97%

1 год

16.03%

5 лет

8.15%

10 лет

8.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%1.46%14.86%-10.76%4.59%0.32%19.29%-1.89%-4.04%0.63%3.24%15.74%
202315.89%-2.39%3.51%9.82%6.18%-1.02%6.53%1.42%-7.27%0.92%2.37%11.05%55.31%
20225.96%7.64%-7.07%-3.69%1.52%-8.65%13.84%-4.82%-8.62%8.19%-5.23%-2.56%-6.35%
2021-5.19%6.91%13.97%5.98%-4.65%-4.71%1.48%5.28%-3.85%5.06%-14.10%3.73%6.97%
2020-2.66%-12.82%-39.03%15.68%6.87%-2.33%-3.80%4.36%-5.38%22.86%5.88%7.26%-17.20%
201917.60%5.83%1.87%12.92%-4.13%1.78%-0.22%-1.09%1.29%9.89%2.96%-2.63%53.86%
20187.08%-7.01%-7.21%-24.90%11.21%2.01%18.06%6.17%1.67%-7.16%-4.10%-11.09%-20.58%
20172.34%1.15%-3.49%-6.01%-4.84%1.81%6.54%0.47%6.80%12.15%-2.23%0.59%14.69%
2016-24.87%7.38%14.81%3.14%-2.95%-16.04%23.80%6.30%-1.17%0.30%7.16%23.49%34.38%
2015-5.74%0.33%6.20%6.37%0.35%4.69%-1.60%-2.59%-11.51%-9.05%-1.50%-6.04%-19.87%
20145.38%4.52%-3.34%-6.99%3.17%2.70%-14.52%15.03%-2.06%18.16%1.20%-1.94%18.49%
20135.24%37.06%21.57%11.58%7.72%-9.71%20.91%-3.54%2.80%4.59%-2.11%-0.98%131.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RDN составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radian Group Inc. (RDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDN, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.652.10
Коэффициент Сортино RDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.80
Коэффициент Омега RDN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.39
Коэффициент Кальмара RDN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.333.09
Коэффициент Мартина RDN, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.7913.49
RDN
^GSPC

Radian Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
2.10
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Radian Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.98$0.90$0.80$0.55$0.50$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

3.06%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Radian Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.90
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.55
2020$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.1%
У Radian Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.8%
У Radian Group Inc. коэффициент выплат составляет 24.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Radian Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.10%
-2.62%
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Radian Group Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 2 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Radian Group Inc. составляет 42.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.83%7 февр. 2007 г.3542 июл. 2008 г.
-59.53%25 февр. 1998 г.1577 окт. 1998 г.49928 сент. 2000 г.656
-46.55%21 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.7732 нояб. 2005 г.872
-32.39%25 окт. 1993 г.14217 мая 1994 г.21016 мар. 1995 г.352
-29.04%29 дек. 2000 г.1419 янв. 2001 г.6930 апр. 2001 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Radian Group Inc. составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.33%
3.79%
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radian Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Radian Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Specialty.


PE Ratio
20.040.060.080.08.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN значение P/E равно 8.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Radian Group Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab