PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDN с OMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RDN и OMF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RDN с OMF

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и OneMain Holdings, Inc. (OMF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или OMF.

Доходность

Сравнение доходности RDN и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radian Group Inc. (RDN) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDN:

0.41

OMF:

0.34

Коэф-т Сортино

RDN:

0.63

OMF:

0.67

Коэф-т Омега

RDN:

1.08

OMF:

1.09

Коэф-т Кальмара

RDN:

0.19

OMF:

0.38

Коэф-т Мартина

RDN:

1.08

OMF:

1.11

Индекс Язвы

RDN:

8.37%

OMF:

10.32%

Дневная вол-ть

RDN:

26.89%

OMF:

39.94%

Макс. просадка

RDN:

-98.83%

OMF:

-69.20%

Текущая просадка

RDN:

-39.40%

OMF:

-11.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDN:

$4.47B

OMF:

$5.97B

EPS

RDN:

$3.92

OMF:

$4.73

Коэффициент P/E

RDN:

8.49

OMF:

10.61

Коэффициент PEG

RDN:

1.18

OMF:

0.61

Коэффициент P/S

RDN:

3.47

OMF:

2.31

Коэффициент P/B

RDN:

0.97

OMF:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

RDN:

$971.19M

OMF:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDN:

$554.90M

OMF:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

RDN:

$453.84M

OMF:

$2.73B

Доходность по периодам

С начала года, RDN показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью 0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDN имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции OMF немного отстают с 8.33%.

RDN

С начала года

5.75%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-3.37%

1 год

9.51%

3 года

21.36%

5 лет

20.65%

10 лет

8.40%

OMF

С начала года

0.16%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-7.75%

1 год

12.60%

3 года

17.03%

5 лет

32.97%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Radian Group Inc.

OneMain Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDN и OMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDN c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDN на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMF равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDN и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDN и OMF

Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности OMF в 8.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDN
Radian Group Inc.		2.97%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		8.29%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDN и OMF

Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки OMF в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и OMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RDN и OMF

Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 7.51%, в то время как у OneMain Holdings, Inc. (OMF) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDN и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
318.00K
188.00M
(RDN) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию