PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDN с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RDN с OMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDN (Radian Group Inc.) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RDN in Insurance - Specialty, OMF in Credit Services. Over the past 10 years, RDN returned 13.27%/yr vs 14.93%/yr for OMF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RDN и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radian Group Inc. (RDN) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDN показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -15.04%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям OMF по среднегодовой доходности: 13.27% против 14.93% соответственно.

RDN

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.77%
1 год
4.23%
3 года*
12.76%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.27%

OMF

1 день
3.50%
1 месяц
2.33%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-11.69%
1 год
15.08%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.34%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDN и OMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDN
Radian Group Inc.		-5.21%16.90%14.55%55.31%-6.35%6.97%-17.20%53.86%-20.58%14.69%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-15.04%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%

Correlation

The correlation between RDN and OMF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.52

Over the past year, the correlation between RDN and OMF has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

RDN:

$4.22

OMF:

$6.71

Коэффициент P/E

RDN:

7.96

OMF:

8.24

Коэффициент P/S

RDN:

3.72

OMF:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

RDN:

$1.25B

OMF:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDN:

$1.15B

OMF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

RDN:

$872.38M

OMF:

$943.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Radian Group Inc.

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с RDN:
RDN с SPYRDN с CBRDN с FNMA
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с SCHDOMF с GNKOMF с FCFSOMF с SPYOMF с JEPI

Доходность на риск

RDN vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDN
Ранг доходности на риск RDN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDN c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDNOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.53

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.90

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.51

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

1.17

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDN vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDN на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа OMF равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDN и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDNOMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.20

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RDN и OMF

Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDNOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-68.66%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-29.68%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-29.94%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-47.93%

+22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.80%

-68.66%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.50%

-19.58%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.97%

-24.31%

-22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

12.92%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RDN и OMF

Radian Group Inc. (RDN) и OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеют волатильность 7.91% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDNOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.71%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

21.38%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

28.64%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

35.57%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.89%

46.08%

-8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDN и OMF

Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности OMF в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.58%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDN
Radian Group Inc.		3.04%2.83%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDN и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
301.00M
197.00M
(RDN) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RDN and OMF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDN has higher volatility (7.91%) compared to OMF (7.71%). In terms of maximum drawdown, RDN dropped -98.83% vs OMF's -68.66%.

OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDN и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор