PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDN с OMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDN с OMF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и OneMain Holdings, Inc. (OMF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или OMF.

Корреляция

Корреляция между RDN и OMF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDN и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radian Group Inc. (RDN) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.93%
414.67%
RDN
OMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDN:

0.21

OMF:

0.13

Коэф-т Сортино

RDN:

0.46

OMF:

0.45

Коэф-т Омега

RDN:

1.06

OMF:

1.06

Коэф-т Кальмара

RDN:

0.12

OMF:

0.16

Коэф-т Мартина

RDN:

0.69

OMF:

0.49

Индекс Язвы

RDN:

8.05%

OMF:

9.89%

Дневная вол-ть

RDN:

26.50%

OMF:

39.21%

Макс. просадка

RDN:

-98.83%

OMF:

-69.20%

Текущая просадка

RDN:

-42.88%

OMF:

-15.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDN:

$4.51B

OMF:

$5.82B

EPS

RDN:

$3.92

OMF:

$4.24

Коэффициент P/E

RDN:

8.00

OMF:

11.51

Коэффициент PEG

RDN:

1.18

OMF:

0.61

Коэффициент P/S

RDN:

3.49

OMF:

2.33

Коэффициент P/B

RDN:

0.96

OMF:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

RDN:

$654.86M

OMF:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDN:

$238.57M

OMF:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

RDN:

$216.47M

OMF:

$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, RDN показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -4.66%. За последние 10 лет акции RDN превзошли акции OMF по среднегодовой доходности: 7.61% против 7.11% соответственно.

RDN

С начала года

-0.32%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-5.12%

1 год

6.45%

5 лет

20.28%

10 лет

7.61%

OMF

С начала года

-4.66%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

9.01%

1 год

3.93%

5 лет

30.28%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDN и OMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDN c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDN: 0.21
OMF: 0.13
Коэффициент Сортино RDN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDN: 0.46
OMF: 0.45
Коэффициент Омега RDN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDN: 1.06
OMF: 1.06
Коэффициент Кальмара RDN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDN: 0.34
OMF: 0.16
Коэффициент Мартина RDN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDN: 0.69
OMF: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа RDN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа OMF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDN и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.13
RDN
OMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDN и OMF

Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности OMF в 8.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDN
Radian Group Inc.		3.16%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		8.53%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDN и OMF

Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки OMF в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и OMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.72%
-15.43%
RDN
OMF

Волатильность

Сравнение волатильности RDN и OMF

Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 11.35%, в то время как у OneMain Holdings, Inc. (OMF) волатильность равна 23.03%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
23.03%
RDN
OMF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDN и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию