Сравнение RDN с FNMA
RDN (Radian Group Inc.) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RDN in Insurance - Specialty, FNMA in Mortgage Finance. Over the past 10 years, RDN returned 14.89%/yr vs 11.25%/yr for FNMA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDN и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDN показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -46.41%. За последние 10 лет акции RDN превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 14.89% против 11.25% соответственно.
RDN
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 11.10%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 14.89%
FNMA
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.14%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -46.41%
- 1 год
- -36.81%
- 3 года*
- 135.37%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам RDN и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 10.42% | 16.90% | 14.55% | 55.31% | -6.35% | 6.97% | -17.20% | 53.86% | -20.58% | 14.69% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -46.41% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between RDN and FNMA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between RDN and FNMA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDN:
$5.20B
FNMA:
$6.66B
RDN:
$4.22
FNMA:
$2.77
RDN:
9.27
FNMA:
2.08
RDN:
1.08
FNMA:
0.00
RDN:
4.33
FNMA:
0.21
RDN:
$1.25B
FNMA:
$161.03B
RDN:
$1.15B
FNMA:
$117.99B
RDN:
$872.38M
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDN vs. FNMA — Ранг доходности на риск
RDN
FNMA
Сравнение RDN c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDN | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.53 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.90 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDN и FNMA
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDN | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -99.74% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -69.76% | +55.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -69.76% | +53.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -74.01% | +48.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.80% | -92.13% | +29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -92.15% | +66.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.92% | -46.26% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 41.14% | -34.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и FNMA
Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 6.72%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDN | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 19.65% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 67.78% | -50.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 95.03% | -71.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 90.77% | -65.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 82.05% | -44.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и FNMA
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDN Radian Group Inc. | 2.61% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDN и FNMA
RDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 301.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Radian Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 201.00M при выручке в 301.00M, что соответствует операционной рентабельности 66.8%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.00M при выручке в 301.00M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDN and FNMA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (19.65%) compared to RDN (6.72%). In terms of maximum drawdown, RDN dropped -98.83% vs FNMA's -99.74%.
RDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDN и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор