Сравнение RDN с FNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и Federal National Mortgage Association (FNMA).
Доходность
Сравнение доходности RDN и FNMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDN и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | -7.54% | 16.90% | 14.55% | 55.31% | -6.35% | 6.97% | -17.20% | 53.86% | -20.58% | 14.69% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -34.02% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Фундаментальные показатели
RDN:
$4.56B
FNMA:
$41.72B
RDN:
$4.22
FNMA:
$3.67
RDN:
7.82
FNMA:
1.93
RDN:
0.91
FNMA:
0.00
RDN:
3.66
FNMA:
0.26
RDN:
$1.25B
FNMA:
$158.62B
RDN:
$1.15B
FNMA:
$0.00
RDN:
$872.38M
FNMA:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, RDN показывает доходность -7.54%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -34.02%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям FNMA по среднегодовой доходности: 12.45% против 17.85% соответственно.
RDN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.45%
FNMA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -41.44%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 158.47%
- 5 лет*
- 28.26%
- 10 лет*
- 17.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDN vs. FNMA — Ранг доходности на риск
RDN
FNMA
Сравнение RDN c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDN | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.07 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 0.39 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDN | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.07 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RDN и FNMA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и FNMA
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 3.09% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDN и FNMA
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и FNMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDN | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -99.74% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -69.76% | +55.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -85.55% | +59.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.80% | -92.13% | +29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.07% | -90.33% | +52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -46.01% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 30.63% | -23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и FNMA
Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 4.60%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 49.81%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDN | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 49.81% | -45.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 69.39% | -52.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 106.10% | -80.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 91.17% | -65.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 82.49% | -44.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDN и FNMA
RDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 301.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в -53.10B при выручке в 104.57B, что соответствует валовой рентабельности в -50.8%.
RDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 201.00M при выручке в 301.00M, что соответствует операционной рентабельности 66.8%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в -46.37B при выручке в 104.57B, что соответствует операционной рентабельности -44.3%.
RDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.00M при выручке в 301.00M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 8.81B при выручке в 104.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.