PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDMIX с PBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDMIX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		3.68%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%-1.01%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -1.71%.

RDMIX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.30%
1 год
11.80%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.94%
10 лет*
3.96%

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с PRPFXRDMIX с RSSTRDMIX с SPYRDMIX с HRSTXRDMIX с RSBTRDMIX с EGRAX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с HRSTXPBXIX с FISCXPBXIX с AVK

Сравнение комиссий RDMIX и PBXIX

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.

RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

RDMIX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.27

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.43

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.40

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

1.46

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.27

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между RDMIX и PBXIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и PBXIX

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PBXIX в 5.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.87%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и PBXIX

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RDMIXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-24.03%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-5.74%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-15.57%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.98%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-5.65%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.56%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и PBXIX

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDMIXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.60%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

5.12%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

8.57%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

8.65%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

11.58%

-0.22%