PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 10.94%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 11.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDIV имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции VOE немного отстают с 10.58%.

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between RDIV and VOE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between RDIV and VOE shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и VOE

Секторы
RDIV
VOE

Энергетика

28.8%
12.8%

Финансовые услуги

18.0%
16.5%

Потребительский защитный сектор

15.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.7%

Недвижимость

8.0%
6.0%

Здравоохранение

7.8%
6.3%

Коммунальные услуги

6.4%
12.1%

Технологии

5.1%
10.9%

Сырьевые материалы

0.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Промышленность

-

14.0%

Энергетика

RDIV
28.8%
VOE
12.8%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
VOE
16.5%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
VOE
7.9%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
VOE
5.7%

Недвижимость

RDIV
8.0%
VOE
6.0%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
VOE
6.3%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
VOE
12.1%

Технологии

RDIV
5.1%
VOE
10.9%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
VOE
5.8%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

VOE
2.2%

Промышленность

RDIV

-

VOE
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

RDIV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.15

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.09

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

3.56

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

13.50

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RDIV и VOE

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-61.50%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-6.93%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.45%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-19.70%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-43.18%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-8.35%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.82%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и VOE

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.68%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.16%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

11.48%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.04%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

18.83%

+3.05%

Сравнение комиссий RDIV и VOE

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и VOE

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and VOE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.52%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, RDIV leads with 10.94% vs 10.58% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 10.94% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.86% for VOE.

RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.05% for VOE.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор