PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDIV с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 10.92%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.92% против 56.23% соответственно.

RDIV

1 день
2.12%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
16.53%
С начала года
20.72%
1 год
32.46%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.78%
10 лет*
10.92%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		20.72%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between RDIV and USD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.37

The correlation between RDIV and USD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и USD

Секторы
RDIV
USD

Финансовые услуги

17.8%
32.0%

Энергетика

17.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Технологии

6.2%
30.7%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Промышленность

-

-

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
USD
32.0%

Энергетика

RDIV
17.3%
USD
0.0%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
USD

-

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
USD

-

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
USD

-

Недвижимость

RDIV
7.3%
USD

-

Здравоохранение

RDIV
6.8%
USD

-

Технологии

RDIV
6.2%
USD
30.7%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
USD

-

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
USD

-

Промышленность

RDIV

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

RDIV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.53

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.99

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

3.42

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

8.81

+10.55

RDIV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и USD

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-88.63%

+38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-31.80%

+26.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-64.46%

+46.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-77.85%

+52.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-77.85%

+27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.58%

+24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-32.25%

+26.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

12.32%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и USD

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

30.75%

-26.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

58.47%

-49.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

71.05%

-57.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

78.28%

-60.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

70.10%

-48.26%

Сравнение комиссий RDIV и USD

RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и USD

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and USD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to RDIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs 10.92% for RDIV. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.35% for USD.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while USD is Leveraged Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.95% for USD.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор