Сравнение RDIV с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
RDIV и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RDIV и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.42% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и SYLD
RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
RDIV vs. SYLD — Ранг доходности на риск
RDIV
SYLD
Сравнение RDIV c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 5.33 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и SYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и SYLD
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и SYLD
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -45.36% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -14.90% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -26.62% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -45.36% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -3.40% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -5.72% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.83% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и SYLD
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.21%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.03% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.48% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 21.53% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 20.91% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.96% | -1.05% |