Сравнение RDIV с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
RDIV и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | -0.03% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и SOXQ
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
RDIV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
RDIV
SOXQ
Сравнение RDIV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.08 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.68 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.79 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 17.49 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.08 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и SOXQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и SOXQ
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и SOXQ
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -46.01% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -17.44% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -7.78% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -13.37% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.78% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.21%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 12.69% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 26.33% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 40.14% | -21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 36.10% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 36.10% | -14.19% |