Сравнение RDIV с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
RDIV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.36% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и SDY
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
RDIV vs. SDY — Ранг доходности на риск
RDIV
SDY
Сравнение RDIV c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.80 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и SDY
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и SDY
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -54.75% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.66% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -15.21% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -36.70% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.90% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -6.22% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.73% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и SDY
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 3.21% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.11% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 7.33% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 13.87% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.06% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.07% | +4.84% |