PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RDIV is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 10.95%/yr vs 11.64%/yr for QVAL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 10.95% против 11.64% соответственно.

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between RDIV and QVAL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between RDIV and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDIV и QVAL

Секторы
RDIV
QVAL

Энергетика

28.8%
5.5%

Финансовые услуги

18.0%

-

Потребительский защитный сектор

15.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
32.4%

Недвижимость

8.0%
2.0%

Здравоохранение

7.8%
11.1%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Технологии

5.1%
16.7%

Сырьевые материалы

0.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Промышленность

-

15.0%

Энергетика

RDIV
28.8%
QVAL
5.5%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
QVAL

-

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
QVAL
7.9%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
QVAL
32.4%

Недвижимость

RDIV
8.0%
QVAL
2.0%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
QVAL
11.1%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
QVAL

-

Технологии

RDIV
5.1%
QVAL
16.7%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
QVAL
7.6%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

QVAL
3.8%

Промышленность

RDIV

-

QVAL
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

RDIV vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.07

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.21

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.93

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

13.98

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RDIV и QVAL

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, примерно равная максимальной просадке QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-51.49%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-6.04%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-21.41%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-27.17%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-51.49%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.78%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-7.80%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.13%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и QVAL

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.46%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.16%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.06%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

14.44%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

21.63%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.79%

-0.90%

Сравнение комиссий RDIV и QVAL

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и QVAL

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and QVAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to RDIV (3.46%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.64% vs 10.95% for RDIV. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.64% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор