PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с ONEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index while ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 10.95%/yr vs 12.04%/yr for ONEY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям ONEY по среднегодовой доходности: 10.95% против 12.04% соответственно.

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и ONEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%

Correlation

The correlation between RDIV and ONEY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between RDIV and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDIV и ONEY

Секторы
RDIV
ONEY

Энергетика

28.8%
13.2%

Финансовые услуги

18.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

15.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.8%

Недвижимость

8.0%
9.7%

Здравоохранение

7.8%
3.8%

Коммунальные услуги

6.4%
10.6%

Технологии

5.1%
4.8%

Сырьевые материалы

0.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Промышленность

-

13.9%

Энергетика

RDIV
28.8%
ONEY
13.2%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
ONEY
10.2%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
ONEY
12.2%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
ONEY
11.8%

Недвижимость

RDIV
8.0%
ONEY
9.7%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
ONEY
3.8%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
ONEY
10.6%

Технологии

RDIV
5.1%
ONEY
4.8%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
ONEY
8.2%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

ONEY
1.6%

Промышленность

RDIV

-

ONEY
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX

Доходность на риск

RDIV vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.90

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.86

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.09

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

11.15

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.90

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RDIV и ONEY

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-46.80%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-7.61%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-17.50%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-18.93%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-46.80%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.18%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.98%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.11%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и ONEY

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.78%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.42%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

12.39%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.15%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

19.87%

+2.02%

Сравнение комиссий RDIV и ONEY

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ONEY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и ONEY

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности ONEY в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and ONEY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.46%) compared to ONEY (2.78%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs ONEY's -46.80%.

On 10-year performance, ONEY leads with 12.04% vs 10.95% for RDIV. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 12.04% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.81% for ONEY.

RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.20% for ONEY.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор