PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDIV returned 20.10%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%4.66%1.66%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between RDIV and JEPQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between RDIV and JEPQ has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и JEPQ

Секторы
RDIV
JEPQ

Энергетика

28.8%
0.4%

Финансовые услуги

18.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

15.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.8%

Недвижимость

8.0%
0.2%

Здравоохранение

7.8%
4.4%

Коммунальные услуги

6.4%
1.3%

Технологии

5.1%
54.0%

Сырьевые материалы

0.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Промышленность

-

3.1%

Энергетика

RDIV
28.8%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
JEPQ
7.1%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
JEPQ
12.8%

Недвижимость

RDIV
8.0%
JEPQ
0.2%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
JEPQ
4.4%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
JEPQ
1.3%

Технологии

RDIV
5.1%
JEPQ
54.0%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

JEPQ
15.4%

Промышленность

RDIV

-

JEPQ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

RDIV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.45

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

3.26

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

15.99

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.00

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RDIV и JEPQ

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-20.07%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-8.82%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.07%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.21%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.42%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.79%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и JEPQ

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.28%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.06%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

11.72%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.60%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

16.60%

+5.28%

Сравнение комиссий RDIV и JEPQ

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и JEPQ

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and JEPQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.52%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 20.10% for RDIV. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.62% for RDIV.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор