PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDIV с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с IVOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.10%/yr vs 10.59%/yr for IVOV. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 15.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDIV имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции IVOV немного отстают с 10.59%.

RDIV

1 день
-0.95%
1 месяц
6.69%
6 месяцев
13.77%
С начала года
22.82%
1 год
34.65%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.53%
10 лет*
11.10%
Всё время*
11.73%

IVOV

1 день
-0.59%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
7.20%
С начала года
15.10%
1 год
23.28%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$1.01M$1.07M$1.43M

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
$3.76M$3.03M$4.45M

Сравнение доходности по годам RDIV и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		22.82%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		15.10%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between RDIV and IVOV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.82

The correlation between RDIV and IVOV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и IVOV

Секторы
RDIV
IVOV

Финансовые услуги

19.2%
21.8%

Энергетика

17.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

14.5%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.8%

Недвижимость

7.6%
9.5%

Здравоохранение

6.8%
3.8%

Коммунальные услуги

6.4%
4.0%

Технологии

5.1%
10.3%

Сырьевые материалы

0.5%
5.7%

Промышленность

-

19.2%

Финансовые услуги

RDIV
19.2%
IVOV
21.8%

Энергетика

RDIV
17.0%
IVOV
6.3%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.4%
IVOV
4.8%

Потребительский циклический сектор

RDIV
14.5%
IVOV
13.9%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.0%
IVOV
0.8%

Недвижимость

RDIV
7.6%
IVOV
9.5%

Здравоохранение

RDIV
6.8%
IVOV
3.8%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
IVOV
4.0%

Технологии

RDIV
5.1%
IVOV
10.3%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
IVOV
5.7%

Промышленность

RDIV

-

IVOV
19.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIG
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с SLYV

Доходность на риск

RDIV vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RDIV c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.57

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.37

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

2.21

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.79

7.87

+13.92

RDIV vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и IVOV

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-45.99%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-10.58%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-22.61%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-22.61%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-45.99%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.59%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-5.38%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.96%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и IVOV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.64%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.46%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.91%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

19.27%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

21.65%

+0.19%

Сравнение комиссий RDIV и IVOV

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и IVOV

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности IVOV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.58%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.45%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and IVOV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.13%) compared to IVOV (3.64%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.10% vs 10.59% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.10% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.58% for IVOV.

RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.10% for IVOV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор