PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDIV returned 10.04%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between RDIV and COWZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.82

The correlation between RDIV and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDIV и COWZ

Секторы
RDIV
COWZ

Энергетика

28.8%
16.9%

Финансовые услуги

18.0%

-

Потребительский защитный сектор

15.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.7%

Недвижимость

8.0%

-

Здравоохранение

7.8%
21.8%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Технологии

5.1%
16.0%

Сырьевые материалы

0.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Промышленность

-

8.4%

Энергетика

RDIV
28.8%
COWZ
16.9%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
COWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
COWZ
11.7%

Недвижимость

RDIV
8.0%
COWZ

-

Здравоохранение

RDIV
7.8%
COWZ
21.8%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
COWZ

-

Технологии

RDIV
5.1%
COWZ
16.0%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

COWZ
10.4%

Промышленность

RDIV

-

COWZ
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

RDIV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.02

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.98

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.46

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

12.19

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RDIV и COWZ

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-38.63%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-5.00%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-22.00%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-22.00%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.91%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.81%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.83%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и COWZ

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.56%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.12%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

11.13%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.63%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

19.93%

+1.96%

Сравнение комиссий RDIV и COWZ

RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и COWZ

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and COWZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.46%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 10.04% for RDIV. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.99% for COWZ.

RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.49% for COWZ.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор