Сравнение RDFI с VGMS
RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности RDFI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
RDFI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDFI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 1.30% | 6.57% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between RDFI and VGMS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDFI vs. VGMS — Ранг доходности на риск
RDFI
VGMS
Сравнение RDFI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.11 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и VGMS
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -2.46% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -0.39% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.31% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 3.21% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 3.21% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 3.21% | +4.75% |
Сравнение комиссий RDFI и VGMS
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и VGMS
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.34% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDFI and VGMS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Rareview Funds and Vanguard. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для RDFI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор