PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с SYFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDFI с SYFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) are both funds - RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while SYFFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Amundi. Over the past 5 years, RDFI returned 2.68%/yr vs 5.50%/yr for SYFFX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.65%/yr for SYFFX.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и SYFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SYFFX с доходностью 2.04%.

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

SYFFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.61%
3 года*
8.64%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDFI и SYFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%13.15%8.57%-17.06%12.51%8.65%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		2.04%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%7.08%

Correlation

The correlation between RDFI and SYFFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.36

The correlation between RDFI and SYFFX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Pioneer Securitized Income Fund

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с VOORDFI с FPFDRDFI с FAGIXRDFI с JPST
Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с PZRMXSYFFX с PAAASYFFX с PIMIXSYFFX с JPIESYFFX с PIALX

Доходность на риск

RDFI vs. SYFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c SYFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFISYFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.29

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
4.46

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.69

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.71

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

9.98

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. SYFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SYFFX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и SYFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFISYFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.29

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.83

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RDFI и SYFFX

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки SYFFX в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и SYFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDFISYFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-38.78%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-1.55%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.41%

-1.55%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-6.11%

-17.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

0.00%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.91%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.57%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и SYFFX

Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDFISYFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

0.68%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

1.63%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

2.51%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

3.03%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

8.78%

-0.82%

Сравнение комиссий RDFI и SYFFX

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии SYFFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и SYFFX

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SYFFX в 6.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		6.44%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDFI and SYFFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.34%) compared to SYFFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs SYFFX's -38.78%.

SYFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDFI и SYFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор